Thomas Bulkowski8217s actividades de inversión con éxito le permitió retirarse a los 36. Él es un autor conocido internacionalmente y comerciante con 30 años de experiencia en el mercado de valores y ampliamente considerado como un destacado experto en patrones de los gráficos de edad. Él puede ser alcanzado en este sitio Ayuda Al hacer clic en los enlaces (abajo) le lleva a Amazon. Si usted compra algo, que pagan por la referencia. Bulkowskis 12 meses de media móvil Escrito por los derechos de autor y de copia 2005-2016 por Thomas N. Bulkowski. Todos los derechos reservados. Exención de responsabilidad: Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. Ver Privacidad / Descargo de responsabilidad para obtener más información. En este artículo se describe cómo utilizar la media móvil de 12 meses para detectar los mercados alcistas como bajistas. 12 meses de media móvil Introducción En la foto de arriba es un gráfico de líneas de los precios mensuales de cierre del índice SampP 500 junto con una media móvil de 12 meses de esos cierra (en rojo). Tenga en cuenta que durante el inicio del mercado a la baja 2000 a 2002, el índice cayó por debajo de la media móvil en A. Eso era una señal para vender y moverse en dinero en efectivo. En el mercado a la baja 2007 a 2009, el índice también cayó por debajo de la media móvil (en B). En ambos casos, el índice se mantuvo por debajo de la media móvil hasta que la recuperación se inició en C y D. Si se va a usar la media móvil de 10 meses en lugar de los 12, el precio sería perforar la media en el círculo azul y también a lo largo del CB mover al primer toque. Los que habría causado una operación innecesaria (comprar y luego vender, o al revés), por lo que una de 12 meses de media móvil simple funciona mejor. La media móvil un poco más largo sencilla le conseguirá de nuevo en el mercado un poco más tarde en C y D de la que sería la media móvil simple de 10 meses. Si se va a probar esto, asegúrese de usar los precios de cierre mensuales y no los máximos o mínimos durante el mes. Youll encontrar que el promedio móvil reduce dibujar hacia abajo y sobre el riesgo de comprar y mantener. Móvil de 12 meses Reglas de negociación media Estas son las reglas comerciales. Comprar en el mercado cuando el índice SampP 500 se eleva por encima de la media móvil simple de 12 meses las cotizaciones de cierre. Vender cuando el índice cae por debajo de la media móvil. Móvil de 12 meses Prueba Media Me preguntó al Dr. Tom Helget ejecutar una simulación en el índice SampP 500 desde enero de 1950 a marzo de 2010. La siguiente tabla muestra una parte de sus resultados. Aquí es lo que dice acerca de la prueba. Mi prueba se desarrolló entre 01/03/1950 a 3/31/2010 (20.515 días o 56,17 años) en GSPC. Se tomaron operaciones cuando el cierre cruzado por encima del periodo n mensual media móvil simple en la apertura del día después de la señal. Las posiciones se salieron cuando el cierre cruzado por debajo del mismo periodo n de media móvil simple en la apertura del día después de la señal. Se me permite para las fracciones de acción pueden comprar. Mi valor inicial fue de 100. Los períodos de la media simple movimiento mensual varió de 6 a 14. Optimización reveló el mejor rendimiento para ser la de 12 meses SMA con un Compuesto de declaración anual de 7,15. Si uno fuera a comprar el 01/29/1954 (fecha de la primera operación generada por el sistema) y mantenga a la fecha de finalización del coche habría sido 7,36. Puede descargar una copia de sus resultados de hojas de cálculo haciendo clic en el enlace. Ver también escrito por los derechos de autor y de copia 2005-2016 por Thomas N. Bulkowski. Todos los derechos reservados. Exención de responsabilidad: Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. Ver Privacidad / Descargo de responsabilidad para obtener más información. El hombre es el mejor equipo que podemos poner a bordo de una nave espacial, y el único que puede ser producido en masa con labor. Real de obra no calificada en tiempo fuera de horario previa a la comercialización Flash de noticias Cita Cita Resumen Interactivo Gráficas Preajuste Tenga en cuenta que si hace su selección , que se aplicará a todas las futuras visitas a NASDAQ. Si, en cualquier momento, usted está interesado en volver a nuestros ajustes por defecto, por favor seleccione Configuración predeterminada anteriormente. Si usted tiene alguna pregunta o encuentra algún problema en el cambio de su configuración por defecto, por favor correo electrónico isfeedbacknasdaq. Por favor, confirme su selección: Ha seleccionado para cambiar la configuración predeterminada de la cita de búsqueda. Esto ahora será su página de destino por defecto a menos que cambie la configuración de nuevo, o se eliminan las cookies. ¿Seguro que desea cambiar la configuración Tenemos que pedirle un favor Por favor deshabilite su bloqueador de anuncios (o actualizar la configuración para asegurarse de que JavaScript y las cookies están habilitadas), por lo que podemos seguir para ofrecerle las noticias del mercado de primer orden y los datos que usted ha llegado a esperar de us. The SampP 500 cerró septiembre con una pérdida mensual de 0,12, casualmente su segunda derrota consecutiva de 0,12. Los tres SampP 500 MAs se invirtieron señalización y los cinco Ivy cartera ETF MAs se invirtieron señalización. En la tabla, los cierres mensuales que se encuentran dentro de una señal 2 se resaltan en amarillo. La tabla anterior muestra la señal de corriente de 10 meses de media móvil simple (SMA) para cada uno de los cinco ETF destacados en The Ivy Cartera. Hemos también incluyó una mesa de 12 meses SMA para los mismos ETF para esta estrategia alternativa popular. Para un análisis fascinante de la estrategia de la hiedra de la cartera, consulte este artículo de Adam Butler, Mike Philbrick y Rodrigo Gordillo: Backtesting Medias Móviles En los últimos años que hemos utilizan Excel para realizar un seguimiento del rendimiento de varias estrategias de temporización de movimiento de la media. Pero ahora utilizamos las herramientas de pruebas retrospectivas disponibles en el sitio web ETFReplay. Cualquiera que esté interesado en la sincronización del mercado con los ETF debería echar un vistazo a este sitio web. Aquí están las dos herramientas que utilizamos con más frecuencia: Antecedentes de Medias Móviles compra y venta sobre la base de un promedio móvil de los cierres mensuales puede ser una estrategia eficaz para la gestión del riesgo de pérdida severa de los mercados más importantes de osos. En esencia, cuando el cierre mensual del índice es superior al valor promedio móvil, se mantiene el índice. Cuando el índice cierra por debajo, se mueve a dinero en efectivo. La desventaja es que nunca se le fuera en la parte superior o la parte posterior de la parte inferior. Además, se puede producir el whipsaw ocasional (compra a corto plazo o vender la señal), como en ocasiones que hemos experimentado en el último año. Sin embargo, un gráfico de los cierres mensuales SampP 500 desde 1995 muestra que una estrategia de media móvil simple de 10 ó 12 meses (SMA) habría asegurado la participación en la mayor parte del movimiento de precios al alza al tiempo que reduce drásticamente las pérdidas. Aquí está la variante de 12 meses: El de 10 meses de media móvil exponencial (EMA) es una ligera variante de la media móvil simple. Esta versión aumenta matemáticamente la ponderación de los datos más recientes en la secuencia de 10 meses. Desde 1995 se ha producido un menor número de señales falsas que la media móvil simple equivalente, a pesar de que fue un mes lento para señalar una venta después de estas dos cimas del mercado. Un repaso a los promedios móviles de 10 y 12 meses en el Dow durante la crisis de 1929 y la Gran Depresión muestra la eficacia de estas estrategias durante esos tiempos peligrosos. La psicología de las señales de impulso de sincronización funciona debido a un rasgo humano básico. Las personas imitan el comportamiento exitoso. Cuando oyen de otros haciendo dinero en el mercado, compran en. Con el tiempo se invierte la tendencia. Puede ser simplemente las expansiones y contracciones del ciclo de negocios normales. A veces la causa es más dramático mdash una burbuja de activos, una gran guerra, una pandemia o una descarga financiera inesperada. Cuando se invierte la tendencia, los inversores de éxito venden temprano. La imitación de éxito se convierte gradualmente el impulso de compra anterior en el impulso de venta. La implementación de la Estrategia En las ilustraciones de la SampP 500 son sólo eso ilustraciones mdash. Usamos el SampP debido a los datos históricos extensos eso es fácilmente disponibles. Sin embargo, los seguidores de una estrategia de media móvil deben tomar decisiones de compra / venta de las señales para la inversión específica cada uno, no es un índice amplio. Incluso si usted es invertir en un fondo que rastrea el SampP 500 (por ejemplo Vanguardias VFINX o la ETF SPY) las señales de promedio móvil de los fondos de vez en cuando diferir del índice subyacente, debido a la reinversión de dividendos. Los números SampP 500 en nuestros ejemplos no incluyen los dividendos. La estrategia es más eficaz en una cuenta con ventajas impositivas con un servicio de corretaje de bajo costo. Desea que las ganancias para sí mismo, no su agente o el Tío Sam. Nota . Para cualquier persona que le gustaría ver las medias móviles simples de 10 y 12 meses en el SampP 500 y las posiciones de capital-contra-efectivo desde 1950, aquí una (xls) archivo de Excel de los datos. Nuestra fuente para los cierres mensuales (Columna B) es Yahoo Finanzas. Columnas D y F muestran las posiciones señaladas por el final de mes cerca de las dos estrategias de SMA. En el pasado que hemos recomendado Mebane Fabers artículo reflexivo Un Enfoque Cuantitativo asignación táctica de activos. El artículo ha sido actualizada y ampliada como la tercera parte: de administración activa su libro The Ivy Cartera. coautor con Eric Richardson. Esta es una lectura obligada para cualquiera que contemple el uso de una señal de temporización para las decisiones de inversión. El libro analiza la aplicación de medias móviles de la SampP 500 y cuatro clases de activos adicionales: el índice de Morgan Stanley Capital International EAFE (MSCI EAFE), Goldman Sachs Commodity Index (GSCI), la Asociación Nacional de Fondos de Inversión Inmobiliaria Índice (NAREIT), y los bonos del Tesoro a 10 años del gobierno de Estados Unidos. Como una característica habitual de este sitio web, tratamos de actualizar las señales al final de cada mes. Para ideas adicionales de Mebane Faber, por favor visite su sitio web, Mebane Faber Investigación. Nota sobre el cálculo de medias móviles mensuales: Si usted está haciendo sus propios cálculos de las medias móviles de existencias o ETFs que pagan dividendos, que de vez en cuando obtener resultados diferentes si no ajustar los dividendos. Por ejemplo, en 2012 se mantuvo VNQ invierte a finales de noviembre sobre la base de los cierres mensuales ajustados, pero no había una señal de venta si ignorado ajustes por dividendos. Debido a que los datos de períodos anteriores cambiarán cuando se pagan dividendos, debe actualizar los datos de todos los meses en el cálculo si un dividendo fue pagado desde el cierre mensual anterior. Este será el caso para cualquier de 12 meses de pago de dividendos de acciones o funds. SP 500 saltos de media móvil La tabla a continuación muestra la SampP mensual 500 la celebración de su promedio móvil de 12 meses a lo largo de desplazamientos de larga duración en los últimos 9 años. Un cierre decisiva por encima o por debajo de este 12 meses de media móvil ha sido indicativo de un cambio de tendencia a largo plazo, que se produjo el mes pasado. Observe también que el MACD (5,35,5) se trasladó por debajo de su línea de señal y en territorio negativo. Haga clic en esta imagen para más detalles disfruten de este artículo en busca de más Acerca de este blog: El Dont Ignorar Este blog Gráfico contiene artículos diarios con gráficos interesantes o inusuales seleccionados por uno de nuestros analistas técnicos de categoría superior, junto con una breve explicación de lo que exactamente les llamó la atención y por qué creen que el gráfico es digno de mención. ¿Le gustaría recibir notificaciones por correo electrónico cada vez que se añade un nuevo artículo de este blog Sí No Obtener nuevo artículo notificationsThe Bulls llevó a cabo la función de la evolución de los últimos weekrsquos más negativos detrás de nosotros, letrsquos discutir una evolución favorable (de clases). Muchos técnicos miran el SampP 500rsquos media móvil de 12 meses para las principales señales de toro / oso. Se trata de un análisis gráfico simplista, pero sorprendentemente preciso en el que el precio mensual de cierre de la SampP 500 se representó frente a una media móvil de 12 meses. Herersquos el registro reciente (todos los precios de los últimos días del mes): Septiembre de 2000: Vender 1.477 Abril de 2003: Compra 917 Noviembre de 2007: Vender 1.462 Junio 2009: Comprar 919 A finales de mayo, el promedio móvil de 12 meses de la SampP 500 se situó en 1,071.27, o 18,14 puntos por debajo Mayrsquos precio de cierre. Otra variación de este método utiliza un promedio móvil de 252 días, ya que hay 252 días de cotización en un año. Este método produce un promedio móvil en 1,071.27. El registro es similar, aunque, en mi opinión, demasiado sensible. Pero cualquiera que sea el método de análisis que utiliza, está claro que los toros deben mantener la línea o ser aplastado. El 10-a-1 Opciones de comercio secreto John Lansing revela cómo romper análisis gráfico científica en fácil de hacer operaciones que tendrá que operar, y se benefician, con confianza en ningún momento. Aprender a aprovechar sus beneficios 10 veces más grande con una pequeña inversión. Descargar su guía de compraventa GRATIS aquí. Artículo impreso desde InvestorPlace Media, investorplace / 2010/06 / s-y-p-500-SPX-12 meses de media móvil /. copy2016 InvestorPlace Media, LLC
No comments:
Post a Comment